Арбитраж криптовалют

Арбитраж криптовалют – это широко известная торговая стратегия, основанная на различиях в цене одного и того же актива на разных биржах. Возможности арбитража открываются в случае расхождения цен, полученной в цепочке сделок от купли и продажи среднесрочных активов. Такие арбитражные возможности существуют всего несколько секунд, поэтому трейдеру, придерживающегося данной стратегии на регулярной основе, придется постоянно искать лучшие возможности и реализовывать их.
По сути, арбитраж является способом для трейдера получать доход от расхождений между обменными курсами.

Есть ли разница между обычным арбитражем и крипто-арбитражем?

В принципе нет никакой разницы: обычный арбитраж работает по тому же механизму. Но из-за чрезвычайно высокого непостоянства Bitcoin риски, связанные с криптоторговлей, намного выше. Доказательством этому служит то, как иногда за быстрым ростом цены на криптовалюту следует резкое падение. Это показывает, что криптовалютой можно легко манипулировать, если у ведущих заинтересованных сторон достаточно средств. Все более сложнее с менее ликвидными монетами, цена которых скачет несколько раз в день, особенно когда рынок нестабилен.
Еще одна проблема – риск взлома и приостановки работы. К сожалению, сейчас почти нет бирж в мире криптовалюты, которые могут похвастаться профессиональным интерфейсом и достаточной ликвидностью. Поиск более или менее стабильной биржи становится огромной проблемой.

Какие возникают трудности?

Реализация арбитражных стратегий на рынке криптовалют включает в себя ряд технических сложностей, которые для получения положительного результата требуют первоклассного и сверхбезопасного технического выполнения. Например:

Наличие вкладов на нескольких крупных биржах (чем больше сайтов охвачено, тем лучше);
Наличие специализированного программного обеспечения для отслеживания арбитражных возможностей;
Наличие определенного оборудования (специально выделенные и правильно настроенные серверы, низкий пинг и др.) и программного обеспечения для этого.

Все транзакции должны происходить с минимальной задержкой. Кроме того, должен быть минимизирован риск технических ошибок, сбоев и задержек, так как вследствие этого можно не получить прибыль от арбитражной сделки.

Пример валютного арбитража

Например, два разных банка (банк A и банк B) предлагают котировки для валютной пары доллар/евро. Банк А устанавливает ставку на уровне 3/2 доллара за евро, а банк Б устанавливает ставку на уровне 4/3 доллара за евро. При валютном арбитраже трейдер берет один евро, конвертирует его в доллары в банке А, а затем обратно в евро в банке Б. В результате у трейдера, который начал с одного евро, теперь есть 9/8 евро. Трейдер получил прибыль в размере 1/8 евро, если не учитывать комиссии.

Как это делается?

Самый базовый подход к криптовалютному арбитражу заключается в том, чтобы делать все вручную – отслеживать разницу цен на рынках, а затем размещать сделки и переводить средства соответствующим образом. Тем не менее, есть несколько криптовалютных арбитражных ботов, доступных онлайн, которые призваны максимально упростить отслеживание ценовых движений и различий. Онлайн и мобильные торговые приложения, такие как Blockfolio, также могут упростить процесс мониторинга рынка.

Стоит также отметить, что хедж-фонды все чаще переходят в сферу криптовалюты. Например, сингапурский хедж-фонд Kit Trading управляет арбитражными операциями с оборотом в 10 миллионов долларов.

Существует несколько стратегий, которые арбитражные трейдеры применяют для получения прибыли:

Простой валютный арбитраж. Покупка и продажа одной и той же монеты на разных биржах.
Тройной арбитраж. Этот процесс включает в себя использование ценовых различий между тремя валютами. Например, если купить BTC в долларах США, продать его, чтобы заработать евро, а затем обменять евро на доллары США.
Конвергентный арбитраж. Этот подход предполагает покупку монеты на одной бирже, где она недооценена, и короткие продажи той же монеты на другой бирже, где она переоценена. Когда две цены встречаются в средней точке, вы извлекаете выгоду.

Потенциальные выгоды от арбитража

Быстрый способ (потенциально) получить прибыль. Арбитражную сделку можно завершить за минимальное время. Это дает возможность реализовать прибыль гораздо быстрее, чем если бы вы использовали традиционный подход к покупке и хранению криптовалюты перед ее продажей.
Огромный выбор бирж. Согласно CoinMarketCap можно покупать и продавать криптовалюты на более чем 180 биржах по всему миру. Такое большое количество доступных бирж порождает и большую вероятность разницы в ценах.
Крипторынок на ранней стадии развития. Торговля криптовалютой не регулируется, а обмен информацией между биржами происходит медленно. Также здесь меньше трейдеров и меньше конкуренции по сравнению со многими популярными инвестиционными рынками, что может привести к потенциальным арбитражным возможностям.
Волатильность (степень колебания курса) криптовалют. Возьмем, например, Bitcoin или любую другую популярную криптовалюту и взглянем на график, показывающий его цену за последние 10 лет. Там, где есть волатильность, существует большая вероятность разницы в ценах на биржах.

Что нужно учесть перед тем, как заняться криптовалютным арбитражем

Если вы тщательно изучили, как работает арбитраж, и понимаете связанные с этим риски, помните о следующих советах, прежде чем начать:

Новые возможности листинга. Следите за криптофорумами и новостными сайтами, где появляются объявлений о добавлении новой монеты на биржи. Если монета была добавлена на биржу только недавно, благодаря спросу на покупку среди пользователей платформы появится и возможность для арбитража.
Не переводить в BTC. Скорость имеет большое значение при совершении сделок такого типа, поэтому медленное время обработки транзакций BTC может снизить ваши шансы на прибыльную сделку. Возможно, вам следует использовать ETH, где транзакции проходят быстрее.
Разработка плана. Перед началом работы нужно уточнить несколько ключевых вопросов и факторов. Например, сколько денег вы готовы вложить? Будете ли вы хранить средства сразу на нескольких биржах? Или будете переводить их по мере необходимости?
Только доверенные биржи. Несмотря на то, что при работе с любой биржей всегда существует определенный уровень риска, заранее проведите исследование, чтобы убедиться, что вы имеете дело с авторитетным сайтом.
Хеджирование. Чтобы защитить себя от внезапных движений рынка, которые могут произойти не в вашу пользу, стоит ознакомиться со стратегиями хеджирования и их использованием.
Контроль рынка. Есть большая вероятность разницы в ценах в периоды волатильности рынка, поэтому следите за криптовалютами на предмет любых новостей и событий, которые могут вызвать быстрые изменения цен.
Разнообразие. Вложение ваших денег только в одну биржу или одну криптовалюту рискованно. Риск минимизируется, если вы вложитесь в несколько бирж или валют.

Любая связанная с криптовалютами деятельность влечет за собой некие риски, так как они очень изменчивы. Производительность валюты непредсказуема, и прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Поэтому трейдерам перед началом работы нужно тщательно ознакомиться со всеми потенциальными рисками или выгодами криптовалютного арбитража.